王同學(xué)
2020-08-15 12:57請問老師s-ke(-rt)不是遠(yuǎn)期的估值嗎?怎么理解為價格啦?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2020-08-18 11:51
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同學(xué)你好,沒問題呀
s-ke(-rt)是遠(yuǎn)期的估值,也就是遠(yuǎn)期這一紙合約的價值是多少,也就是他的價格。是1.5
而遠(yuǎn)期價格forward price是1000,表示的是到期時的執(zhí)行價格
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追問
還是不太理解。我理解的價值value是這個遠(yuǎn)期合約的估值或者價值,就是賺錢還是虧錢,和price還是不太一樣。不知道我的理解對不對。
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追答
理解的沒問題呀。
這題說的是value是1.5
forward price是100
但是在期權(quán)中 price=value=premium,都是期權(quán)價值
