1個回答
金程教育Alfred助教
2018-03-06 15:42
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同學你好，簽了這份合約，能夠以0.7%的利率借錢，不簽的話需要以1.1%的市場利率借錢，所以分子上的20,000,000*（0.011-0.007）*90/360就是簽了合約比起不簽合約能夠省下的錢，90/360是為了去年化。那么算出來的這個數(shù)應該是expiration到期時候的，而我現(xiàn)在要結(jié)算的話，還必須要折現(xiàn)，因此分母上1+0.011*90/360就是為了折現(xiàn)，折現(xiàn)率應該用市場利率1.1%
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