過同學(xué)
2020-08-15 17:56老師，能否解釋一下 p244那頁上 cov那一項（綠色字體）是0，和殘差的var有什么關(guān)系，不是殘差和Y之間的covariance嗎？謝謝~
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1個回答
Jenny助教
2020-08-17 14:28
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同學(xué)你好，這兩個沒什么關(guān)系，Var（εt）等于σ^2. 因為εt是白噪聲，所以方差就是σ^2。Cov（Φyt-1，εt）=0，因為在OLS的假設(shè)中，解釋變量和被解釋變量之間必須是不相關(guān)的，也就是相關(guān)系數(shù)為0，那么它們之間的協(xié)方差就是0.所以化簡出來是第五行的結(jié)果。
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