再同學(xué)
2020-08-15 20:17A選項(xiàng)對(duì)cml和sml模型都是至關(guān)重要的嗎?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-08-18 15:30
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同學(xué)你好,是的,因?yàn)閏ml和sml都是基于capm模型的基礎(chǔ)延伸而來,而mean-variance efficient portfolio可以說是CAPM最核心的假設(shè)。
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回復(fù)Jenny:老師,在我認(rèn)知當(dāng)中,CAPM是SML當(dāng)中的特例,為什么在這里卻說SML線是CAPM模型的延申,能解釋一下原因嗎?
