Lucia Yao
2020-08-16 14:27老師，為什么均值為spread5%？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-08-17 10:40
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同學(xué)你好，這道題里，股票的bid 價(jià)格是39，offer價(jià)格是41，對應(yīng)的，mid price就是(39+41)/2=40,那么spread根據(jù)公式就是(offer-bid)/mid price=(41-39)/40=5%.
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追問
謝謝老師！我知道spread是5%，但是不明白為什么均值用spread來代替？麻煩您再解答一下！
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追答
同學(xué)你好，不好意思，前面看錯(cuò)你的問題了
這里咱們可以從兩個(gè)角度去理解，第一個(gè)角度，The stock is quoted bid $39.00, offer $41.00，根據(jù)買價(jià)和賣價(jià)，我們可以計(jì)算出一個(gè)平均價(jià)格，進(jìn)而我們還可以求出買賣價(jià)差spread，這個(gè)spread就是一個(gè)均值的概念
第二個(gè)角度，投機(jī)取巧一點(diǎn)，如果題目spread的均值有給出的話，我們就用題目給的，如果題目不給的話，我們就只能用目前已經(jīng)算好的spread了呀
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