楊同學(xué)
2020-08-16 15:42為什么futures這個策略沒有currency risk,未來的spot rate相對于現(xiàn)在的spot rate的變化也會增加或減少收益吧
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1個回答
Chris Lan助教
2020-08-17 13:20
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同學(xué)你好
他是分別在兩條收益率曲線上做的carry trade,所以站在某中某一條收益率曲線的角度,都是沒有匯率風(fēng)險的。
spot rate變化會影響futures的價格,但這種變化是限定在某一國的收益率曲線之內(nèi)的,跟另一國是無關(guān)的。
