劉同學(xué)
2020-08-16 17:24dummy variable 那里沒聽懂 ,怎么就b4一定等于。dummy不是只有(0,1)嗎意思還可以更多?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-08-17 17:59
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同學(xué)你好,虛擬變量陷阱是指一般在引入虛擬變量時(shí)要求如果有m個(gè)定性變量,在模型中引入m-1個(gè)虛擬變量。對(duì)于季度來說,一年有四個(gè)季度,假如D1表示第一季度,D2表示第二季度,D3表示第三季度,那么D4 就等于1-D1-D2-D3。這和它們的取值是0或1 是不矛盾的,現(xiàn)實(shí)是不可能出現(xiàn)既是第三季度,又是第二季度。比如現(xiàn)在是第二季度,D2=1,其他的變量就是都是0,包括D4. 假設(shè)D4也包含在模型里,那么變量之間就存在完全共線性。
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回復(fù)Jenny:還是沒有聽明白
