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2020-08-16 18:44課后例題1里，CD的選項(xiàng)，perform是“表現(xiàn)”，這是什么意思？啥叫表現(xiàn)？怎么區(qū)分好壞？表現(xiàn)好壞的結(jié)果是什么？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-08-18 13:40
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同學(xué)你好，在這道題里，perform衡量的是delta-normal方法好不好用的問(wèn)題，
delta-normal只考慮了一階導(dǎo)數(shù)，所以，這個(gè)方法如果要好用的話，我們衡量的對(duì)象應(yīng)該是一個(gè)線性的產(chǎn)品才合適，也就是，被考察的對(duì)象的二階導(dǎo)數(shù)應(yīng)該趨近于0.
如果是期權(quán)的話，期權(quán)在in the money和out of the money的狀態(tài)的時(shí)候，二階導(dǎo)數(shù)gamma都是趨近于0的，此時(shí)用delta-normal去衡量期權(quán)的VaR值就是比較合適的
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