凌同學(xué)
2020-08-17 01:01遠(yuǎn)期是現(xiàn)在購買一個(gè)合同，規(guī)定未來T時(shí)刻以某個(gè)價(jià)格交割，那這一章的遠(yuǎn)期價(jià)格，是指以現(xiàn)在價(jià)格和無風(fēng)險(xiǎn)利率計(jì)算出標(biāo)的物未來的價(jià)格?這個(gè)遠(yuǎn)期的價(jià)格計(jì)算是不是有個(gè)前提是，不受市場(chǎng)天氣季節(jié)等等因素的影響？因?yàn)槿绻艿教焓袌?chǎng)變化的影響，股指的遠(yuǎn)期價(jià)格也不會(huì)像公式那么簡(jiǎn)單的，可以計(jì)算得出來，對(duì)嗎？
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-08-19 19:11
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對(duì)的，你理解的沒問題。但FRM不會(huì)考察這么難得。
這些衍生品的定價(jià)有前提假設(shè)的。
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