李同學(xué)
2020-08-17 13:34請(qǐng)問(wèn)老師這種題如何知道是不是在壓力情況下呢
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2020-08-17 17:03
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,計(jì)算LVaR的時(shí)候,如果需要計(jì)算的是壓力時(shí)期的VaR,題干中會(huì)有信息表明的,題目不說(shuō)的話,我們就默認(rèn)是正常情況就可以啦。所以,不用擔(dān)心哦,題目怎么出,我們就怎么做就好啦(#^.^#)
-
回復(fù)雷前超:謝謝,清晰了 -
回復(fù)Cindy:不能簡(jiǎn)單基于置信水平來(lái)判斷是求壓力情況還是正常情況,而要根據(jù)spread是否明確了期望和方差以及stress字眼
