陳同學(xué)
2020-08-17 17:33我的算法為什么不對(duì)？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2020-08-17 18:17
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同學(xué)你好，因?yàn)檫@個(gè)題干中給出的是default intensity（違約強(qiáng)度），而不是default probability（違約概率）。這兩個(gè)是不一樣的，需要通過第一、二行的公式進(jìn)行轉(zhuǎn)換（這部分公式是超綱的，在二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)才會(huì)學(xué)到，所以不用太過擔(dān)心）。然后相減得出第五年的違約概率。然后根據(jù)條件概率的思路進(jìn)行3、4步的計(jì)算。如果要用乘法計(jì)算，那么要重復(fù)第一、二、三式分別去計(jì)算出每年的違約概率。這種方法比較麻煩。
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