過同學(xué)
2020-08-17 21:30老師,您好。 想問一下exercise 7里面的D選項(xiàng),說到一個(gè)因素的影響,究竟是delta y還是duration,錄屏里老師一句話代過了。謝謝~
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2020-08-18 13:50
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,delta y和duration表達(dá)的意思是一樣的,delta y表示的就是利率的變動(dòng),利率發(fā)生變化,債券的價(jià)格就會(huì)受到影響,這個(gè)影響程度就是通過duration來衡量的呀
