魔同學(xué)
2020-08-17 22:15公式里的ai并沒有說明是mid price?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-08-18 10:11
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同學(xué)你好,ai表示的是頭寸的金額,這道題里,每一股的股價(jià)中間價(jià)是90,一共是10million這么多股,所以總的頭寸價(jià)值就是90*10000000,
同樣的道理,每一盎司的黃金的價(jià)格是15.05,一共是50million盎司,所以黃金的總價(jià)值就是15.05*50000000
一般情況下,題目如果既給出bid price,又給出offer price,取的都是中間的價(jià)格,也就是mid price
