Lyrik
2020-08-17 23:53能解釋下A選項(xiàng)的正誤嗎?heavy-tailed是什么意思
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-08-18 15:24
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同學(xué)你好,A選項(xiàng)違反了CAPM模型的假設(shè),在CAPM模型里,假設(shè)收益服從正態(tài)分布。而heavy tailed(肥尾)在第二門課會(huì)學(xué)到,就表示它(跟正態(tài)分布相比)尾部極端值的發(fā)生概率比較高,所以并不是正態(tài)分布,而是leptokurtic(尖峰肥尾,第二門課會(huì)講到)。
