魏同學(xué)
2020-08-18 01:43能不能分別解釋一下這四個(gè)選項(xiàng)為什么C是adequate選項(xiàng)
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2020-08-19 17:37
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這個(gè)題目應(yīng)該是要一組產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)因子是一樣的。
a選項(xiàng)，forword 的標(biāo)的資產(chǎn)是USD/EUR的匯率，所以風(fēng)險(xiǎn)因子就是這個(gè)匯率，但是他想用這個(gè)匯率去map風(fēng)險(xiǎn)因子是USD/JPY的風(fēng)險(xiǎn)因子，所以是不匹配的。
b選項(xiàng)，用公司債去映射國(guó)債是不對(duì)的，因?yàn)楣緜娘L(fēng)險(xiǎn)因子不僅僅是利率的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)還有信用風(fēng)險(xiǎn)等，所以不匹配。
c選項(xiàng)，用政府債去map政府債，風(fēng)險(xiǎn)因子正好是匹配的。所以是正確答案。
d選項(xiàng)，用股票指數(shù)去映射股票肯定是不對(duì)的，因?yàn)楣善敝笖?shù)中有很多不一樣的股票，所以也是不匹配的。
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