木同學(xué)
2020-08-18 05:55老師，您之前的解答我還不懂，老師講到vasicek model的時(shí)候是說u是貸款違約……，如果沒有意義，那算ui干嘛呢？謝謝 U_i的代表的就是第i個(gè)變量。 這些變量都服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-08-18 14:40
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同學(xué)你好，Ui代表的就是貸款違約，貸款違約由兩個(gè)因素決定，一個(gè)來源于宏觀的經(jīng)濟(jì)變量F，單筆貸款與宏觀經(jīng)濟(jì)變量F之間的關(guān)系可以用a來衡量，另外一個(gè)因素來源于單筆貸款自身的因素Z，單筆貸款違約與自身的因素之前的關(guān)系是根號內(nèi)1減去a的平方，這就是單因素模型，至于模型為什么要如此構(gòu)造，其實(shí)這個(gè)是不需要我們知道的，難度太大，到了二級，我們會再一次接觸這個(gè)模型的，一級咱們只是知道一下就可以了呀
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