木同學(xué)
2020-08-18 06:26還有，a=根號rou，是哪里講的？謝謝
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Cindy助教
2020-08-18 13:55
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同學(xué)你好，這是在基礎(chǔ)班給大家講過的，在講單因素模型的時候，計算貸款之間的相關(guān)系數(shù)rho，就等于ai*aj，如果我們進一步簡化問題，假定所有貸款之間的a都相等的話，那么貸款之間的相關(guān)系數(shù)rho就等于a的平方，所以a就等于根據(jù)rho
至于具體的推導(dǎo)過程，可能需要輔助一定的數(shù)學(xué)公式，如果想了解一下推導(dǎo)過程的話，還是得麻煩你重溫一下基礎(chǔ)課程的視頻呀(#^.^#)
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