陳同學
2020-08-18 11:12這道題里為什么直接用期望來代替違約概率? 另外sigma 為什么可以這么算?
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1個回答
Jenny助教
2020-08-18 13:44
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同學你好,這里的E(xy)就相當于P(xy)??梢园袳(xy)理解為x和y同時違約的概率期望值。題干中說了,債券的違約概率是伯努利分布,對于伯努利分布來說,它的方差等于p(1-p),所以標準差就是sqrt(p(1-p))。
