羅同學(xué)
2018-03-06 17:13原版書第52-54頁，如圖紅筆所示，不是很理解figure 3-2&3-3所闡述type one error and type two error 的內(nèi)容。問題如下： 1.type 1的累計(jì)概率10.8%跟type 2的12.8%怎么來的？也就是53頁圖3數(shù)據(jù)怎么來的，按照經(jīng)驗(yàn)得出的？還是通過什么方法計(jì)算的？ 2.figure 3-2與3-3，分界線NO=4怎么選出來的？figure 3-2均值為2.5，figure 3-3均值為7.5，想不懂。 3.figure 3-2,分界線4往右是type one error怎么看出來的？案例說exceptions超過一定數(shù)值說明模型本來就是錯(cuò)的，為何不是type 2呢？同理figure 3。這個(gè)模塊是最不理解的，請老師詳細(xì)解釋一下。
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-03-07 16:53
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同學(xué)你好。
首先說一下：回測，其實(shí)就類似一級(jí)學(xué)的假設(shè)檢驗(yàn)。原本我是有一個(gè)計(jì)算VaR的模型的，現(xiàn)在我要做一個(gè)假設(shè)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)一下我這個(gè)VaR模型到底好還是不好。
如果這個(gè)計(jì)算VaR的模型本身是好的，那我在做回測時(shí)，檢驗(yàn)到這個(gè)模型是好的。那就沒犯任何錯(cuò)誤。
如果這個(gè)計(jì)算VaR的模型本身是好的，那我在做回測時(shí)，檢驗(yàn)到這個(gè)模型是不好的。相當(dāng)于說原假設(shè)（原計(jì)算VaR的模型）是正確的，我卻拒絕了它（認(rèn)為它不好）。這就犯了一類錯(cuò)誤。
如果這個(gè)計(jì)算VaR的模型本身是不好的，那我在做回測時(shí)，檢驗(yàn)到這個(gè)模型是不好的。那就沒犯任何錯(cuò)誤。
如果這個(gè)計(jì)算VaR的模型本身是不好的，那我在做回測時(shí)，檢驗(yàn)到這個(gè)模型是好的。那就沒犯任何錯(cuò)誤。相當(dāng)于說原假設(shè)（原計(jì)算VaR的模型）是錯(cuò)誤的，我卻接受了它（認(rèn)為它好）。這就犯了二類錯(cuò)誤。
這個(gè)就是一類錯(cuò)誤和二類錯(cuò)誤。
1. type 1的累計(jì)概率10.8%跟type 2的12.8%怎么來的？也就是53頁圖3數(shù)據(jù)怎么來的，按照經(jīng)驗(yàn)得出的？還是通過什么方法計(jì)算的？
這個(gè)53頁圖3是巴塞爾協(xié)議規(guī)定的，在回測中的數(shù)據(jù)，比如在99%的置信水平下，green區(qū)域（回測時(shí)exception出現(xiàn)0、1、2、3、4個(gè)），認(rèn)為這個(gè)VaR模型，是正確的（因?yàn)槠骄鶃砜矗?50個(gè)交易日，99%的置信水平，1%的顯著性水平，平均的exception是1%*250=2.5，0到4都是在均值2.5一定的范圍內(nèi)）。具體如圖
2.figure 3-2與3-3，分界線NO=4怎么選出來的？figure 3-2均值為2.5，figure 3-3均值為7.5，想不懂
4還處于green區(qū)域的最大值。是一個(gè)分界線。
figure 3-2均值為2.5=1%*250=2.5
figure 3-3均值為7.5=3%*250=7.5
3.figure 3-2,分界線4往右是type one error怎么看出來的？案例說exceptions超過一定數(shù)值說明模型本來就是錯(cuò)的，為何不是type 2呢？同理figure 3。這個(gè)模塊是最不理解的，請老師詳細(xì)解釋一下。
這一問可以結(jié)合第一問。出現(xiàn)大于等于5個(gè)exceptions的累計(jì)概率是10.8%。也就相當(dāng)于一個(gè)分為點(diǎn)。
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