衛(wèi)同學
2020-08-18 15:53MBS valuing ppt 180這個case，老師在這里說這三個加起來是final balance of OC，可是前面這仨怎么加也加不到11540360啊，而且我列了OC＋Recover 和每年 OC a/c之間的關系，我不太明白為什么年末要用10990819去乘以一個1.05。這不是自己前后矛盾嗎
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1個回答
Cindy助教
2020-08-19 16:06
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同學你好，第一個問題，這里的確是老師口誤了……實在是不好意思
當違約概率是2%時，期末剩余90個貸款未違約，因此期末本金流入是90,000,000（美元），利息為7,650,000，當期違約的2個貸款回收金額為800,000（美元），并且前一年超額抵押賬戶的余額為10,990,819（美元），并且當期的市場利率為5%，因此期末的超額抵押賬戶的余額為11,540,360（美元）=10990819*（1+5%）
第二個問題，之所以要乘上5%，源于題干信息，題目說了O/C賬戶可以產生5%的利息，因此，每一年的O/C賬戶的資金，都有上一年的O/C賬戶的投資收益，所以要乘上5%呀
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