方同學(xué)
2020-08-18 16:23時(shí)間序列那里的步驟不太理解AR是用來(lái)看是否有random walk然后MA是用來(lái)看是否是white noise嗎？先去去trend seasonality然后看是否covariant stationary如果不是的話考慮random walk 用AR 就這幾個(gè)步驟不太確定是不是對(duì)的可以麻煩老師詳細(xì)說(shuō)一遍嗎
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-08-18 16:53
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同學(xué)你好，對(duì)于AR模型來(lái)說(shuō)，我們要先看它是否stationary，這里會(huì)用到特征根檢驗(yàn)，在滿足fai絕對(duì)值小于1的時(shí)候，模型平穩(wěn)才能繼續(xù)使用；MA用來(lái)看white noise這個(gè)說(shuō)法不是很準(zhǔn)確，MA模型的解釋變量是ε，也就可以看做是白噪聲的線性組合，只有在ε滿足白噪聲的前提下，也就是stationary，模型才能繼續(xù)。 不管是AR還是MA都是在時(shí)間序列平穩(wěn)的基礎(chǔ)上才能繼續(xù)，也就是在去除trend 和seasonality的影響后。random walk是后面非平穩(wěn)的時(shí)間序列中涉及到的，如果存在random walk，那么trend的影響就沒(méi)辦法完全消除，也就不平穩(wěn)了。只有不存在random walk的情況下，AR和ARMA才能繼續(xù)使用。
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