周同學(xué)
2020-08-18 18:40圖1 white noise 為什么autocorrelation必須為0? 圖2 aggressive mean reverts 什么意思?
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-08-19 15:52
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同學(xué)你好,1. 無(wú)序列自相關(guān)就是白噪聲的定義,我們把均值為0,方差穩(wěn)定,無(wú)序列自相關(guān)的時(shí)間序列定義為白噪聲;2. aggressive mean reverts的意思就是可以比較快速地回到均值水平,系數(shù)為負(fù),所以shock帶來(lái)的影響就會(huì)跟shock本身相反,也就比較快回歸到平均水平。
