凌同學(xué)
2020-08-18 21:27為什么相關(guān)性越高,對沖效果越好?相關(guān)性高的不是沒起到分散風(fēng)險的作用嗎?麻煩舉個例子我比較好理解
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1個回答
Adam助教
2020-08-19 19:28
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同學(xué)你好。
因?yàn)槌钟鞋F(xiàn)貨的頭寸。與持有期貨的頭寸一般來說是相反的。
所以相關(guān)性越高(意味著越接近負(fù)1)。對沖效果好。
簡單的例子就比如說我買了中行,的資產(chǎn)。中行與工行高度相關(guān)。
此時我為了降低資產(chǎn)的風(fēng)險,可以賣出工行。一樣的道理
