張同學(xué)
2020-08-19 09:09老師,你好,這個(gè)559題我怎么老是記得stack and roll 這種方式基差會(huì)大點(diǎn)呀,然后這種方式另外一種成本低,是我記錯(cuò)了嗎老師
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-08-19 19:44
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同學(xué)你好。
廣義的交易費(fèi)用主要包括買(mǎi)賣(mài)價(jià)差和手續(xù)費(fèi),狹義的交易費(fèi)用主要包括手續(xù)費(fèi)。
strip hedge一對(duì)一對(duì)沖,交易量小,手續(xù)費(fèi)相對(duì)較低,但買(mǎi)賣(mài)價(jià)差大。
stack and roll買(mǎi)賣(mài)價(jià)差小,但交易量較大,手續(xù)費(fèi)偏高。
買(mǎi)賣(mài)價(jià)差不是基差
