陳同學(xué)
2020-08-19 14:392012B 這里effect of gamma 為什么和convexity 做類(lèi)比,書(shū)里出現(xiàn)過(guò)option price 的帶gamma的公式嗎?
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1個(gè)回答
Kevin助教
2020-08-19 15:53
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同學(xué)你好!
原版書(shū)232頁(yè)是這么說(shuō)的,Gamma is a measure of the curvature in the option price in relationship to the underlying price.
從定義式上我們也可以看到,Gamma≈Change in delta/Change in value of underlying,delta是option value的一階導(dǎo)數(shù),那么Gamma就是該點(diǎn)的二階導(dǎo)數(shù),即convexity。
