大同學(xué)
2020-08-19 15:161.Data-mining 因為數(shù)據(jù)挖掘太深了，導(dǎo)致偶然當(dāng)必然 2.sample selection 被排除在外 3.survivorship bias 如Hedge fund，幸存者偏差 4.look ahead bias 往前看 5.time-period bias too long / too short 老師，這是我對5個偏差的理解，不知準(zhǔn)確否？另能否分別舉個例子？謝謝！
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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2個回答
Evian, CFA助教
2020-08-19 21:59
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同學(xué)你好，
嗯嗯，概括的挺好！例子請見附圖
To乘風(fēng)破浪的你，希望附圖信息可助力您更好理解知識點，【點贊】讓我們知曉您對答疑服務(wù)的支持~
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追問
有個小問題，通過舉例，我理解look ahead bias前視偏差，是用了現(xiàn)有數(shù)據(jù)EPS，代替了暫時不可得的數(shù)據(jù)，這就是前視偏差？
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追答
不是，5.4這個圖片中的信息，“研究時意外使用了當(dāng)時未公開的數(shù)據(jù)”，1月15日這個時間點想研究一家公司的估值情況，應(yīng)該用1月15日的EPS和price per share。其中后者price per share可以從市場中觀測到，前者EPS是有關(guān)NI的，公開市場的投資者獲取這個NI信息的時間是3月或者4月，而分析師可能通過內(nèi)部途徑提前獲知了，分析師在1月15日使用了非公開的信息(3月4月才能公開)，這種情況下會產(chǎn)生前瞻性偏差。
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李穎琳
2022-01-10 10:43該回答已被題主采納
Backfill和look ahead有什么區(qū)別
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