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2020-08-19 16:20為什么C是正確的,雖然D看樣子也不對(duì)。
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-08-19 21:21
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同學(xué)你好,你貼錯(cuò)圖片啦。重新貼一下吧
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追問
不好意思
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追答
同學(xué)你好,
garch會(huì)產(chǎn)生肥尾。這個(gè)建議只需要記住即可
有比較復(fù)雜的證明。
簡(jiǎn)單理解:由于GARCH模型是一個(gè)均值回歸的模型,所以在均值的區(qū)域會(huì)有比較多的數(shù)據(jù),那么對(duì)應(yīng)的在均值的附近,概率密度函數(shù)就是會(huì)相應(yīng)的變高,就會(huì)造成一個(gè)尖峰的現(xiàn)象,所以說GARCH 模型就會(huì)產(chǎn)生一個(gè)肥尾的現(xiàn)象。
D就不說了,沒這個(gè)要求
