李同學(xué)
2020-08-19 16:35如圖所示，26題，問： 1、A選項(xiàng)，是新加的BSM的假設(shè)條件嗎？在講義中，沒有看到這條??？ 2、C選項(xiàng)中“instantaneous variance”瞬時(shí)的方差，在這里是什么意思？ 3、D選項(xiàng)中“markets operate continuously”是什么意思？
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-08-19 21:35
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同學(xué)你好，
1.A不是新加的。
假設(shè)中說了股價(jià)遵循幾何布朗運(yùn)動(dòng)，也就是圖片第一條：the process
A這個(gè)特征就是
2.說的是收益率的瞬時(shí)變化的波動(dòng)率，是固定的sigma
3.證券交易是連續(xù)進(jìn)行的
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