成同學
2020-08-19 17:33老師 我的問題是white noise 和cov station 協(xié)方差平穩(wěn)，具體問題可以看圖 能否解答下？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Jenny助教
2020-08-19 18:26
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同學你好，cov stationary并不只是針對yt來說。如果一組時間序列滿足均值為0，方差穩(wěn)定，無序列自相關（cov=0），那么就是白噪聲，并不是針對et。而協(xié)方差平穩(wěn)的時間序列也只要滿足均值為常數(shù)，方差穩(wěn)定，協(xié)方差穩(wěn)定。所以白噪聲的要求實際上比協(xié)方差平穩(wěn)更為嚴格，所以滿足白噪聲，就一定是協(xié)方差平穩(wěn)。
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