青同學
2020-08-19 19:23這道題答案錯了？ 應該選什么？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Cindy助教
2020-08-20 14:16
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同學你好，老師去找了一下這道題，但是沒有找到
其實最關鍵的還是要會解題，期末的債券價格有兩種情況，利率上漲，假定上漲的概率是P的話，債券價格會跌到96，利率下降，假定下降的概率是1-P的話，債券價格會漲到98.45，我們把期末的價格折現(xiàn)回期初，就可以得出期初的價格97，期末的價格對應的就是96*p+98.45*(1-p),所以（96*p+98.45*(1-p)）e^-0.025*0.5=97,得出p是0.09，那么1-p就是0.01啦
答案好像確實是有點問題，后續(xù)老師會提醒研究員，找出這道題，修改過來的(#^.^#)
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