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2020-08-19 23:40請(qǐng)問DF檢驗(yàn)里 g>0 表示發(fā)散序列的方差不constant 但備擇假設(shè)的g<0 為何方差就constant了呢
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Kevin助教
2020-08-20 10:06
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同學(xué)你好!
g<0,即xt=b0+b1xt-1+ε,其中b1<1。
兩邊取方差,DX=0+b1^2DX+Dε,即DX=Dε/(1-b1^2),由于ε的方差恒定,因此DX恒定且有界。
