fufu
2020-08-20 12:01老師,F(xiàn)isher-Tippett是什么,在講義的哪一節(jié)
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Crystal助教
2020-08-21 11:02
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他在講義的極值理論那里,他是一個定理,這個定理的內(nèi)容是:從F(x)中抽取一個樣本容量為n的樣本,該樣本的最大值為M。如果n很大,我們可以把M看作一個極值。在相對一般的條件下,著名的Fisher-Tippett定理(1928)告訴我們,當(dāng)n變大時,M會收斂到廣義極值(GEV)分布。
