lucky
2020-08-20 12:42請(qǐng)問(wèn)計(jì)算t stat的時(shí)候，為什么是coefficient除以standard error
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2020-08-20 14:47
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，t stat的公式通式其實(shí)是（x bar-μ）/ standard error of X bar。這整個(gè)公式就是為了計(jì)算xbar（均值）距離真實(shí)的均值μ有幾個(gè)標(biāo)準(zhǔn)誤。x bar 表示的是均值，而系數(shù)其實(shí)就是整個(gè)回歸方程通過(guò)樣本經(jīng)過(guò)OLS過(guò)程得到的對(duì)于總體系數(shù)的估計(jì)量，它本質(zhì)上也是均值，或者說(shuō)是系數(shù)的期望值。在我們對(duì)系數(shù)進(jìn)行檢驗(yàn)的時(shí)候，一般是檢驗(yàn)它的顯著性，如果系數(shù)不等于0，也就是對(duì)應(yīng)的該變量對(duì)模型有顯著的解釋效力，所以μ一般取0. 那么公式就變?yōu)閏oefficient-0再除以standard error，-0不影響結(jié)果，一般省略。
0
0
1
1
