周同學
2020-08-20 15:05想問一下除了老師他用Dswap=Dfix-Dfloat這種算法能推出第一個的DV01是負的以外還有別的方法嗎?還有就是DV01的計算公式帶不帶負號的呀?
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1個回答
Adam助教
2020-08-20 16:27
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同學你好,
簡單理解:持有債券,久期為正
出售債券:久期為負:
pay fixed swap是支付利息,也就是出售債券的一方
本身不帶正負號。但是代了買賣方向。此時就有正負號了
