1個回答
Galina助教
2018-03-09 09:59
該回答已被題主采納
eurodollar futures是一種很標(biāo)準(zhǔn)化的合約,其期限是固定的,三個月,即0.25年
convexity adjustment中,T1是起始日,T2是到期日,T2-T1=0.25
該回答已被題主采納eurodollar futures是一種很標(biāo)準(zhǔn)化的合約,其期限是固定的,三個月,即0.25年
convexity adjustment中,T1是起始日,T2是到期日,T2-T1=0.25