徐同學(xué)
2020-08-20 17:442014年衍生品的C題目,造成futures overlay策略和cash-market策略收益不同的六個(gè)原因,還是今年考點(diǎn)嗎,老師說的時(shí)候是和effective beta,這個(gè)完全沒有印象
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2020-08-20 17:56
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同學(xué)你好
今年沒有讓計(jì)算effective beta的計(jì)算題了,不過這種思路我們作為CFA最好學(xué)是了解一下。
