阮同學(xué)
2020-08-20 21:28這里的第一條，為什么BI小于1bn的直接設(shè)定ILM ，記得課上老師講過原因，貌似因?yàn)锽I小的一般都是小公司，一般BiC也比較小，所以會(huì)讓ILM也容易小于1，但是看公示，BIC是在ILM公式的分母里，BIC小的話，不是ILM會(huì)大嗎？
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-08-21 17:16
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同學(xué)你好，如果是小公司的話就是直接把ILM設(shè)定為1，也就不對(duì)損失數(shù)據(jù)進(jìn)行懲罰或者說操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金沒有影響，它的ILM并不再用前面的公式計(jì)算了。
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追問
我是想問，為什么小公司的ILM是直接設(shè)定為1，你沒有看到我第一問具體的意思，我是說在基礎(chǔ)班上老師提到過為什么設(shè)置的原因，因?yàn)樗f小公司的BI也比較小，容易導(dǎo)致ILM小于1，這樣算出來的ORC過小不合理
我是想問為什么小公司BI小，會(huì)導(dǎo)致ILM也小，看公式，BI小的話，BIC也小，會(huì)進(jìn)而導(dǎo)致計(jì)算ILM公式偏大啊，因?yàn)锽IC是在分母里的 -
追問
還有你說的就是如果直接設(shè)定ILM，就是不對(duì)損失數(shù)據(jù)進(jìn)行懲罰我認(rèn)為是錯(cuò)誤的，
因?yàn)樾」救菀讓?dǎo)致小于1的ILM，直接設(shè)定為1的ILM，實(shí)則是在強(qiáng)化小公司的懲罰力度 -
追答
同學(xué)你好，在ILM的公式里，并不是只有BIC這個(gè)變量，小銀行的LC相對(duì)來說也是比較小的。一般來說，如果按這個(gè)公式來算，ILM是會(huì)過小的。所以把它設(shè)置為1，既不額外懲罰，也不導(dǎo)致ORC過小。
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