欒同學(xué)
2020-08-21 18:20老師 277題我不太懂為什么是這么求R的,能否麻煩老師講解一下呀?謝謝老師
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2020-08-24 11:25
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,因?yàn)轭}干中給的是r服從正態(tài)分布,所以根據(jù)給的信息,我們只能先算出r的置信區(qū)間(因?yàn)闆]有直接說stock price是正態(tài)分布,所以不能直接算),再用r的置信區(qū)間去倒推stock price。
-
追問
老師 為什么有時候CI是mean加減 critical value * standard deviation , 有時候就要乘以 standard error呢?那我怎么知道什么時候用 standard deviation, 什么時候用 standard error 呢?
-
追答
同學(xué)你好,如果是要求隨機(jī)變量x,比如某天股價,的CI就乘以SD,如果是問均值x cap,比如平均股價,的CI就乘以SE. SD和SE其實(shí)要表示的意義是一樣的,只是SE是針對均值,SD是針對隨機(jī)變量。同樣的,如果是計(jì)算隨便變量x的t統(tǒng)計(jì)量,就是除以sd,如果是均值x cap的t統(tǒng)計(jì)量,就是除以se。
