fufu
2020-08-21 18:22老師,題目中RR=30%,那EA為什么不是100000*(1-30%)呢
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Cindy助教
2020-08-24 16:44
該回答已被題主采納
同學你好,EA和RR是兩個不同的概念,EA是敞口,是風險暴露,RR是當損失發(fā)生的時候,還可以收回的部分,
在損失發(fā)生之前,EA和RR是沒有關系的,
在損失發(fā)生之后,EA才等于原先的EA*RR
