1個回答
Evian, CFA助教
2020-08-22 16:30
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同學你好,
B forward rate是有利率期限結構所決定的,未來利率水平是在即期利率水平的基礎之上,考慮未來這段時間的利率期限結構,然后定出來的。B直譯是遠期利率隱含在利率期限結構中,這個描述是正確的。
C 中的零息債券和遠期合約沒有特定的關系,即期利率和零息國債是有關系的。所以C并不是forward rate最優(yōu)描述。
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