丁同學(xué)
2020-08-22 15:13B和C錯(cuò)哪里
所屬:CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Danyi助教
2020-08-24 13:16
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同學(xué)你好,
forward rate 遠(yuǎn)期利率,是站在未來(lái)的一個(gè)時(shí)間點(diǎn),然后延續(xù)一段時(shí)間之間的利率。
simple yield 簡(jiǎn)單收益率,除了考慮 coupon 的收益,將利得和損失也考慮在內(nèi),除以債券凈價(jià)就是簡(jiǎn)單收益率。
spot rate的定義:a yield curve for single payments in the future。也就是題干
