CLARA
2020-08-22 17:32老師,請(qǐng)問(wèn)這里Node3-2為什么不能從Node2-2推出?Node2-2就相當(dāng)于f(2,1)再知道S2和S4的話就可以算出f(3,1),也就可以算出Node3-2了
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2020-08-24 13:05
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同學(xué),下午好。
在這里,Node2-2無(wú)法直接推出Node3-2。
如果從利率二叉樹(shù)構(gòu)建的角度,那么我們知道了Node 2-2的利率和各期的即期利率,可以推算中Time 3的中間利率(Middle rate)。
中間利率是卡在Node 3-2和1.7590%中間的利率,計(jì)算出中間利率后,乘以e的1倍σ,即可得到Node3-2。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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