阮同學(xué)
2020-08-22 18:2162題有幾個(gè)疑惑 1:C選項(xiàng)關(guān)于MRC基礎(chǔ)班里只介紹了IMA，SA都是信用風(fēng)險(xiǎn)的，我找不到這個(gè)知識(shí)點(diǎn)，請(qǐng)告訴我在基礎(chǔ)班操作風(fēng)險(xiǎn)講義哪一頁(yè) 2:關(guān)于Basel 三的finalizing終極版里只提到信用風(fēng)險(xiǎn)的SA和IRB有取大值限制，并未涉及到MRC的IMA限制，以及老師提到的50%限制哪里來(lái)的，在基礎(chǔ)班哪一頁(yè)講義 3:tradingbook分為五類是的SA是在基礎(chǔ)班的哪一頁(yè)講義，這個(gè)不是和信用風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)嗎 4:我翻了一下基礎(chǔ)班講義，看圖2，貌似MRC將IMA的方法remove也就是移除了，只用兩種CVA的方法，這樣不就是和前面的我的疑問(wèn)更矛盾了，連IMA都沒有
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2020-08-25 15:14
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，首先如果在Basel III里面沒有修訂或者廢除的部分，就沿用之前的規(guī)定：
1 & 3. 關(guān)于MRC的IMA和SA這兩種方法是在96年修正案中提到的（見附圖），Basel 3是繼續(xù)沿用的，同樣這里也提到了trading book分為了五類，但具體種類并不是很重要，講義里因?yàn)槠南拗茮]有展開。
2. 老師這里存在一定的口誤，不是RWA而是total capital requirement，也就是IMA算出來(lái)的TRC至少要是SA算出來(lái)的50%（見附圖）。因?yàn)槟憧吹陌兕}版本是去年的了，這部分內(nèi)容現(xiàn)在已經(jīng)刪掉了。
4. CVA（credit valuation approach）并不是用來(lái)算MRC的, 而是針對(duì)交易對(duì)手方的信用風(fēng)險(xiǎn)。
0
0
0
0
