孫同學
2020-08-22 19:51老師,可以解釋一下為什么期權的rho隨著時間的流逝都是趨向于零的嗎
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1個回答
Cindy助教
2020-08-24 15:57
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同學你好,隨著時間的臨近,我們就想的極端一點,假定現(xiàn)在期權馬上就要到期了,不管利率怎么變動,期權的價值也會回歸到0呀。
因為一旦到期,期權合約的壽命也就終止了,這時候,就算利率再怎么變化,也跟期權沒有關系了,期權都已經(jīng)不存在了,此時期權價格對于利率沒有敏感性,那么rho就是0 呀
