溫同學(xué)
2020-08-22 22:18the value of swap is obtained through replication, 這個概念我不是很明白。
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2020-08-24 18:44
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同學(xué)你好，
在互換合約存續(xù)期內(nèi)對其進行估值時，應(yīng)遵循復(fù)制原則，簡單理解，swap是多期的forward，那么對于swap進行估值的時候，也就是對很多歌forward估值，然后加總。
一級中具體的計算不用掌握，二級會學(xué)習(xí)計算的問題。
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