王同學
2020-08-22 22:36夏普比率也是scale-free和relative dispersion的吧？
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1個回答
Evian, CFA助教
2020-08-24 17:07
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同學你好，
sharpe ratio是期望收益率除以標準差，所以代表的是1單位標準差的收益率，也就是說本質是在描述收益，而不是離散程度（dispersion），所以不屬于relative dispersion。
考試的時候知道：CFA一級當中，只有一個相對離散程度，CV，因為它不受到規(guī)模效應的影響或者叫（scale-free）的指標即可。
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