溫同學(xué)
2020-08-22 22:45在二叉數(shù)里面，我們講到的是risk -netural probablities，為什么不用actual probability 呢？
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2020-08-24 17:22
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同學(xué)你好，
二叉樹遵循了衍生品定價的原理：risk netural風(fēng)險中性原理，理論可以獲得的只有無風(fēng)險收益率，而不是實(shí)際收益率，所以在計算概率的時候，對應(yīng)的是風(fēng)險中心概率，而不是真實(shí)發(fā)生的概率。
To乘風(fēng)破浪的你，希望以上信息可助力您更好理解知識點(diǎn)，【點(diǎn)贊】讓我們知曉您對答疑服務(wù)的支持~
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