凌同學
2020-08-23 00:33這里購買期權的時候要交一筆期權費,期權費大于零息債券的收益時,這時的組合是虧損的,對嗎?
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2020-08-24 14:35
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同學你好,
對的
當c大于1837.02時,保本債券構造不出來
如果存在股息,股息會降低call的價值,才會使得c小于1837.02.所以才有可能創(chuàng)造出保本債券
