陳同學(xué)
2020-08-23 08:44老師，我想問(wèn)下，股票這里的Factor based strategy 與資產(chǎn)配置那邊的factor based 在risk factor concentrated 這個(gè)點(diǎn)是相反的嗎？我記得資產(chǎn)配置那里是說(shuō)因子模型能解決傳統(tǒng)方法里overlapping risk factor。而這個(gè)題答案說(shuō)因子模型會(huì)風(fēng)險(xiǎn)因子集中
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1個(gè)回答
Kevin助教
2020-08-25 11:25
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同學(xué)你好！
一般factor based 是可以做到相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分散的，但不是絕對(duì)的分散。但是注意這題的題干，是和broad-market-cap weighting相比，那仍然是會(huì)有一定程度的concentrated risk exposure。因?yàn)橹笖?shù)只有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，而factor based不一定。
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追問(wèn)
所以股票這里的factor based 和資產(chǎn)配置的Factor base 講的能一定分散風(fēng)險(xiǎn)是一致的，不矛盾？
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追答
同學(xué)你好！
是的，并不矛盾
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