劉同學(xué)
2020-08-23 10:10第3題的D選項(xiàng)不太明白，老師可以解釋的仔細(xì)一點(diǎn)嗎
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-08-24 13:30
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同學(xué)你好，在計(jì)算VaR值時(shí)一般是沒有考慮資產(chǎn)之間相關(guān)系數(shù)的變化，而在金融危機(jī)時(shí)，各資產(chǎn)之間的相關(guān)性是增加的，比如一家公司違約可能引發(fā)多家公司連鎖違約，所以按照之前的相關(guān)系數(shù)計(jì)算出來的VaR值是不足以覆蓋金融危機(jī)時(shí)的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的。
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